Bollinger Bandas Distância

Bollinger Band Squeeze Bollinger Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que o jogo de espremer está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores dessa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, observe que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras de BandWidth mais altas do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e a largura de banda igual a 5, a largura de banda será 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e a largura de banda será igual a 1, então a largura de banda também será de 5. Tenha isso em mente quando usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure por títulos com estreitamento Bollinger Bands e baixos níveis BandWidth. Idealmente, BandWidth deve estar perto do fim baixo de seu intervalo de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de um novo movimento. Uma ruptura de banco da parte superior é bullish, quando uma ruptura de banco da descida é bearish. Observe que as bandas de estreitamento não fornecem pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os cartistas devem estar preparados para uma expansão da volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Recap sinal: bandas Bollinger estreita na tabela de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa de seu intervalo de seis meses. Intervalos de preços acima da banda superior ou abaixo da banda inferior. Trading Signals Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem ao menos combinar essa estratégia com a análise de gráficos básicos para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior. Da mesma forma, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falha. O gráfico abaixo mostra a Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, as ações se consolidaram com uma ampla faixa de negociação. SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrou o apoio a partir da meados de março baixa. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo de cunha em queda. Observe que esse padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista. SBUX subsequentemente rompeu acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque novamente mudou-se para uma fase de consolidação como as bandas estreitou e BandWidth caiu para trás para o extremo inferior da sua gama. Outra configuração estava em preparação, já que o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência. Em vez disso, a SBUX quebrou a banda inferior e suporte, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise de gráfico básico, chartists também pode aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, porque esses indicadores simplesmente aplainar junto com ação de preço. Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura upside, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011. As bandas se movimentaram para a sua faixa mais estreita em meses, com a volatilidade contraída. A janela do indicador mostra o fluxo de dinheiro de Chaikin que enfraquece em março e que gira o negativo em abril. Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio. Leituras negativas no Fluxo de Dinheiro da Chaikin refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a mover-se mais, o que mostrou acumulação durante a gama de setembro de negociação. Sinais de pressão de compra ou de acumulação aumentaram as chances de um breakout upside. Antes de romper, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechado de volta acima da banda. Observe que um padrão de perfuração formado, que é um padrão de reversão de castiçal de alta. Este padrão reforçou o apoio e acompanhar através de foreshadowed o breakout upside. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bandas de Bollinger, John Bollinger aconselha os cartistas a tomar cuidado com a falsificação da cabeça. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha. Uma falsificação da cabeça bullish começa quando as vendas de Bollinger se contraem e os preços quebram acima da faixa superior. Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços se movem rapidamente para trás abaixo da banda superior e passam a quebrar a banda inferior. Uma falha de cabeça baixa começa quando Bollinger Bands contrato e os preços abaixo da banda inferior. Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente acima da banda inferior e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra subsequente pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou confirmar o intervalo. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a faixa superior ea banda inferior pelo preço de fecho, que mostra BandWidth como uma percentagem do preço. Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Bandas de Bollinger (linhas, bordas) O indicador de bordas de Bollinger consiste em duas linhas. Eles são colocados na distância igual a quantidade definida de discrepâncias habituais. Enquanto o valor da deflexão padrão depende da instabilidade do preço, as linhas controlam automaticamente sua largura. A largura aumenta se o mercado é mais volátil que diminui quando o mercado é um pouco estável. Aqui estão as características das linhas Bollingers: As flutuações dos preços, que começam a partir de uma das fronteiras das linhas, como regra, atingem a outra borda. A característica mencionada anteriormente pode ser útil para prever preços orientando pontos A mudança incontrolada de preços acontece frequentemente após o encurtamento de linhas, o que indica diminuição de instabilidade Se após os aumentos e quedas fora das linhas há subidas e quedas dentro das linhas, é provável que a A tendência pode ocorrer Se os preços vão para fora das fronteiras, a tendência em curso é esperado para ser continuado As linhas de Bollinger se assemelham ao indicador Envelopes Moving Averages. A distinção básica entre estes indicadores é que as bordas dos envelopes são colocadas sobre e sob a linha de mudança de média na certa distância, que é calculada em percentagens, enquanto as bordas das linhas de Bollinger são colocadas nas distâncias igual a número definido de Deflexões padrão. As bandas de Bollinger podem ajudar a definir se os valores de campo de dados em andamento estão se comportando normalmente ou em uma nova direção. Por exemplo, quando o preço de fechamento de um mercado de Forex se move sobre sua faixa superior de Bollinger, aumenta geralmente nessa direção. Bollinger Bands também ajuda a descobrir quando reversões de tendências podem acontecer. Normalmente, uma reversão é quando há novos picos ou quedas fora das bandas e seguido por outro pico ou queda dentro das bandas. Bandas de Bollinger são um par de valores colocados como um envelope em torno de um campo de dados. Para medir os valores, você deve tomar a média variável dos dados por um período definido e subtrair ou adicionar o número definido de deflexões padrão para o mesmo período da média móvel. Bandas Bollinger se assemelham Bandas de negociação e compartilhar muitos de seus traços. No entanto, as bandas comerciais não diferem em largura com base em inconstancy. Bollinger Bandwidth: Indicador de volatilidade Rare ajuda Spot Breakouts preço Bollinger Bandwidth é um dos poucos indicadores técnicos que mede a volatilidade. A maioria dos indicadores utiliza o preço e tenta identificar mudanças de tendência. Bollinger Bandwidth mede quão forte é a tendência recente. Ele não oferece nenhuma informação sobre se os preços irão subir ou descer no futuro. Em vez disso, o indicador destaca períodos de alta ou baixa volatilidade. Traders geralmente preferem alta volatilidade porque movimentos de preço rápido pode resultar em lucros rápidos. Este indicador técnico mede a distância entre as bandas Bollinger superior e inferior. As Bandas se contraem e se expandem com volatilidade. Bollinger Bandwidth quantifica a volatilidade e pode ser adicionado ao gráfico para ajudar a detectar quando grandes movimentos de preços são susceptíveis de ocorrer. A volatilidade tende a se mover em um padrão cíclico, e grandes movimentos de preços seguem frequentemente períodos de baixa volatilidade. Bollinger Bandwidth é calculado tomando a diferença entre a banda superior e a banda inferior e dividindo essa diferença pela média móvel dos preços de fechamento (ou seja, a faixa média). O indicador estará sempre entre 0 e 100, com valores baixos correspondentes a baixa volatilidade e valores altos correspondentes a alta volatilidade. Ele pode ser usado em qualquer período de tempo. Como os comerciantes usam Bollinger Bands e Bandwidth foram desenvolvidos pelo analista de mercado John Bollinger. Ele detalha uma estratégia que ele chama de Squeezequot como uma configuração de negociação que usa a largura de banda. Bandas Bollinger expandir e contrato com a ação de preço. O aumento da volatilidade impulsiona uma expansão nas Bandas e menor volatilidade espreme as Bandas em conjunto. Como uma medida da distância entre as Faixas, Bandwidth mostra essas mudanças na volatilidade como um único indicador, fácil de usar. A baixa volatilidade é muitas vezes seguida por alta volatilidade, e um aperto é um sinal de que um período volátil é susceptível de começar em breve, o que significa uma fuga de preço é provável de ocorrer. Usando Bandwidth, um squeeze é representado por um valor baixo do indicador. Alguns comerciantes gostam de ver um ponto baixo de 125 dias no valor da largura de faixa de Bollinger como um indicador que um aperto é ajustado acima. Outros indicadores são então usados ​​para confirmar a direção do breakout esperado do preço. Um squeeze apenas indica que um grande movimento é provável que ocorra, não prevê a direção. Isso é mostrado no exemplo abaixo. Um squeeze sinalizou um declínio de preço eo próximo veio antes de um ganho de preço. Momentum indicadores, como Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Pode ser útil na previsão da direcção da fuga. MACD foi adicionado no próximo gráfico. Ele está caindo quando o primeiro aperto é sinalizado e subindo quando ocorre o segundo. Os comerciantes poderiam usar outro impulso ou tendência após os indicadores para determinar como negociar o aperto. Por que é importante para os comerciantes Os comerciantes têm muito poucas ferramentas para avaliar a volatilidade em títulos individuais. Bollinger Bandwidth é um deles, e oferece sinais claros e freqüentemente oportunos. Os comerciantes podem fazer a maioria dos lucros nas posições mais voláteis. Assistindo a uma configuração squeeze vai ajudar o comerciante entrar em operações potencialmente volátil no início.